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N°32
TRADING - page 36
Le VWAP, l’indicateur intraday par excellence ! - Olandeer Uxxar
Le VWAP est l’abréviation des termes anglais Volume-Weighted Average Price soit Prix Moyen Pondéré par le Volume, en français. Il s’agit de la moyenne des prix d’une action ou d’un contrat à terme (Future) échangé pendant une période considérée, souvent la séance du jour. Son calcul est obtenu en multipliant chaque transaction de la séance par le volume correspondant.
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Points abordés dans cet article :
- Le VWAP ou le mean statistique
- VWAP et fréquence de temps
- VWAP, Market Profile® et écart-type
- Utilisation du VWAP en situation intraday
- Le trading en range
- Le trading en tendance
- Les situations de trading les plus délicates
- Des points pivots très attractifs
- Pour aller plus loin, le Market Profile® !
- Conclusion
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